Cómo utilizar Out of Sample en StrategyQuant para validar estrategias

Validación Out of Sample en StrategyQuant X

Una de las partes más importantes cuando desarrollamos sistemas de trading con StrategyQuant X es comprobar qué ocurre cuando una estrategia deja de trabajar sobre los datos utilizados durante su creación. Podemos generar una estrategia con una curva excelente, un buen Profit Factor y un drawdown reducido, pero todo eso sigue perteneciendo al histórico que … Leer más

Cómo hacer backtesting con StrategyQuant X paso a paso

backtesting en strategyquant

El backtesting en StrategyQuant X es una de las partes más importantes del desarrollo de una estrategia de trading algorítmico. Pero hacer un backtest no consiste simplemente en cargar una estrategia, seleccionar unas fechas y comprobar si la curva termina en positivo. Un backtest tiene que intentar representar, con las limitaciones que siempre tendrá una … Leer más