Estrategia de Trading Pullback

Una estrategia de trading pullback es uno de los sistemas más efectivos para entrar al mercado con menor riesgo y mejor precisión. En este artículo, aprenderás a diseñar una estrategia algorítmica utilizando dos temporalidades (H4 y H1) con StrategyQuant X, aplicando un backtest en Metatrader 5 para evaluar su rentabilidad.

¿Qué es una estrategia de trading Pullback?

Una estrategia de pullback se basa en esperar un retroceso dentro de una tendencia establecida antes de entrar al mercado. En lugar de operar en máximos o mínimos extremos, el trader espera una corrección del precio para incorporarse en un mejor punto.

¿Qué beneficios tiene este tipo de estrategias?

Alguna vez habrás escuchado la famosa frase de «compra barato y vende caro.» De eso precisamente se trate este tipo de estrategias

• Entradas más precisas, evitando operar en zonas de sobrecompra/sobreventa extremas.
• Reducción del riesgo, al no entrar en una tendencia agotada.
• Mayor efectividad en mercados tendenciales, donde los pullbacks suelen ser frecuentes.

Configuración de la estrategia en StrategyQuant

Para diseñar la estrategia de trading pullback, utilizaremos StrategyQuant X, un software que permite crear robots de trading sin necesidad de programar.

Paso 1: Configuración de la plantilla en AlgoWizard

Creamos dos temporalidades, una en H4 y otra en H1.
Se eliminan las pestañas de señales de venta; solo se operan entradas en largo (a favor de la tendencia alcista).
Se añades dos condiciones aleatorias de entrada una para el gráfico principal en H4 y otra condición aleatoria para H1.

Paso 2: Creamos un grupo de indicadores basados en osciladores que marquen retrocesos de sobreventa

• El indicador Momentum (MOM). Es un indicador técnico que mide la aceleración y desaceleración en los cambios de los precios entre dos instantes en el tiempo. Es decir, la diferencia entre el cierre de hoy y el cierre de hace “n” sesiones.
• El indicador Williams Percent Range (WPR). Es un indicador de impulso que algunos operadores utilizan para encontrar puntos de entrada y salida para sus posiciones . Utiliza valores de 0 a -100, donde 0 representa un mercado sobrecomprado y -100 representa un mercado sobrevendido.
• El Comodity Channel Index (CCI). Se calcula utilizando el precio típico y su media móvil simple, dividido por el precio medio durante un periodo determinado. El cálculo compara la diferencia entre el precio medio de un valor y el nivel medio de precios a lo largo de un plazo determinado.
• El Relative Strengh Index (RSI). Mide la magnitud de los cambios recientes en el precio para determinar si un valor está sobrecomprado o sobrevendido.

Paso 3 Generar las estrategias con el builder

StrategyQuant X permite automatizar la búsqueda de estrategias optimizadas aplicamos unos filtros adicionales para guardar los sistemas más robustos en distintas condiciones de mercado. Una vez tenemos unas cuantas estrategias es hora de hacer un test fuera de muestra y algún test de estrés montecarlo para validar las más sólidas.

Backtest en Metatrader 5

• Fecha inicial del backtest: 27/06/2018
• Capital inicial: 1000€
• Gestión del riesgo: 10€ por trade

Análisis de resultados en metatrader 5

La idea del concepto desarrollar un sistema de trading pullback que entre a la tendencia en los retrocesos del mercado la hemos implementado muy bien. Tiene un profit factor un poco bajo, pero es una estrategia tendencial y tiene un porcentaje de ganadoras del 40%. Entra dentro de esta familia de tipo de estrategias. Simplemente su regla de entrada es simple:

La TEMA (Triple Media Exponencial) está subiendo 3 barras el gráfico de 4 horas desde dos barras anteriores, y en el gráfico más bajo busca que el indicador WPR (Williams Percent Range) entre en zona de sobre venta por debajo del nivel -80.

Lleva una gestión de la posición con trailing stop para asegurar los beneficios y una salida temporal a x barras.

//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Trading signals (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------           
LongEntrySignal = ((TEMA(Main chart,TEMAPeriod1)[2] is rising for 3 bars)
   and (Williams % R(Subchart1, H1,WPRPeriod1)[1] < -80));

LongExitSignal = false;


//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Long entry (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------           
if LongEntrySignal
{
    // Action #1
    Open Long order at Market;
        Duplicate trades: disabled;
        Stop Loss = StopLossCoef1 * ATR(5);

        Trailing Stop = TrailingStopCoef1 * ATR(20), TS Activation at TrailingActivation1 pips;

        Exit After ExitAfterBars1 bars;

}

Conclusión: ¿Es efectiva esta estrategia?

Sí, esta estrategia de pullback en dos temporalidades ha demostrado ser sólida y rentable en el DAX y otros activos con tendencias bien definidas.

Es ideal para traders que buscan:
Un método de entrada basado en pullbacks bien definidos.
Un sistema automatizado para identificar retrocesos en H1 y operar con la tendencia de H4.
Validar estrategias con backtests en Metatrader 5 y tenerla en un periodo de incubación, (yo suelo utilizar 3 meses). La euforia de una bonita curva puede jugar malas pasadas, antes de incorporarla a la cartera y operar en real.

Código Promocional Exclusivo para StrategyQuant X

Si quieres adquirir StrategyQuant X, puedes usar mi código AngelTalavera y obténdrás un 30% de descuento.

🔗 Compra StrategyQuant X aquí: Enlace de compra

Aprende Más Sobre StrategyQuant X con mi Curso Gratuito

¿Quieres aprender más sobre trading algorítmico y automatización de estrategias con StrategyQuant X?
👉 Accede a mi curso gratuito de 10 lecciones aquí:
📌 Enlace al curso

Aquí te dejo un articulo sobre el desarrollo de una estrategia de trading para el SP500 que escribimos unos artículos atrás.

¿Tienes dudas o comentarios?

💬 Déjame saber tu opinión sobre esta estrategia, te leo en las redes sociales.
📩 Suscríbete a mi newsletter para recibir más estrategias y análisis exclusivos.