En este artículo te muestro cómo puedes crear una estrategia de trading intermercado. Este tipo de estrategias buscan aprovechar la relación entre distintos activos o índices para generar oportunidades de inversión. Exploraremos cómo diseñar una estrategia intermercado utilizando el Nasdaq 100 (US100) y el Dow Jones (US30), desarrollada con StrategyQuant X y probada en Metatrader 5 (MT5).
Además, te acompaño este artículo con un video donde explico la estrategia paso a paso:
📺 Ver el video en YouTube
¿Qué es el Trading Intermercado?
El trading intermercado analiza la relación entre diferentes mercados o activos para encontrar correlaciones que permitan tomar decisiones de inversión.
En este caso, usamos dos Índices bursátiles:
Nasdaq 100 (US100): Representa las principales empresas tecnológicas. (Línea azul)
Dow Jones (US30): Representa las principales empresas industriales y tradicionales. (Línea roja)
Idea detrás de la estrategia:
- Cuando uno de los índices muestra fuerza relativa sobre el otro, se puede anticipar un movimiento direccional.
- Se busca operar en el índice más fuerte mientras el otro actúa como referencia para validar la entrada.
Configuración de la estrategia en StrategyQuant X
Para crear una estrategia multi símbolo el primer paso es configurar en la estrategia a generar permitirle que tenga dos gráficos como la imagen que te adjunto:
Una vez configuradas las opciones de que generar, nos habrá salido en la pestaña de datos y activos de la estrategia una segunda opción para poner otro activo en este caso el Dow Jones, es una configuración similar como hicimos en el anterior articulo cuando creamos la estrategia de pullback con dos temporalidades, te dejo una imagen de la configuración:
StrategyQuant es un software muy potente que si configuras bien la búsqueda en unas pocas horas tienes miles de estrategias, pero siempre es bueno dejar unos datos reservados para validar estos sistemas, por eso están generadas hasta el año 2021.
El siguiente paso será probar las estrategias en datos no vistos hasta la fecha actual y hacerles unas pruebas de estrés para verificar que las estrategias son sólidas en distintas condiciones de mercado.
Descripción de la Estrategia Intermercado
La estrategia elegida describe bien el propósito de lo que iba buscando, una regla en el gráfico del US30 basada en un rango de sesión menor que un cierre semanal. Una regla de momentum como es el RSI en el grafico principal del USA100. Además incorpora una entrada en pullback ya que es una compra Buy Limit por debajo del precio. Luego ya la gestión de la posición con un Stop de pérdidas, trailing stop para proteger los beneficios y una salida temporal de X barras.
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// Trading rule: Trading signals (On Bar Open)
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LongEntrySignal = ((SessionClose(2:30)[2] <= CloseWeekly(Subchart1(US30), H1)[3])
and (RSI(Main chart(USA100),RSIPeriod1, PRICE_MEDIAN)[2] is rising));
LongExitSignal = false;
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// Trading rule: Long entry (On Bar Open)
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if LongEntrySignal
{
// Action #1
Open Long order at (Fibo(Main chart, High-Low previous day, Fibo Level = -23.6)[] + (0.4 * ATR(Main chart,ATRPeriod1)[1])) Limit;
Order valid for 6 bars;
Duplicate trades: disabled;
Replacing pending orders: disabled;
Stop Loss = StopLossCoef1 * ATR(20);
Trailing Stop = TrailingStopCoef1 * ATR(185), TS Activation at TrailingActCef1 * ATR(170);
Exit After ExitAfterBars1 bars;
}Conclusiones y Resultados de la Estrategia Multi Símbolo
Probamos la estrategia en Metatrader 5 ya que su hermana más antigua Metatrader 4 no permite realizar este tipo de backtest multi símbolo. Una excusa más por si no lo has hecho ya de migrar a Metatrader 5. 😉 Los resultados obtenidos son prácticamente idénticos a la plataforma StrategyQuant lo cual me da confianza seguir desarrollando este tipo de estrategias.
Te dejo aqui el reporte detallado del backtest, tiene un drawdown muy bajo lo cual es un factor a tener en cuenta ya que puedes aumentar el lotaje para igualarlo a otras estrategias que tengas en cartera.
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