Diseñar una cartera de estrategias robusta, diversificada y rentable es uno de los pilares del trading cuantitativo profesional. En este artículo vamos a ver paso a paso cómo crear una cartera optimizada utilizando el entorno de StrategyQuant y QuantAnalyzer, siguiendo un ejemplo real basado en un capital de 100.000 € para operar con el bróker Darwinex.
Paso 1: Generación de estrategias en StrategyQuant
El proceso comienza en StrategyQuant X, donde generamos un conjunto amplio de estrategias para diferentes activos. En este caso:
- Estrategias generadas: 80
- Activos: pares de divisas, índices y metales (ej: EURUSD, XAUUSD, NASDAQ)
- Condiciones comunes: periodo desde 2019, lotaje fijo (0.10), condiciones de calidad activadas (PF, DD, consistencia)
Una vez generadas y filtradas, exportamos las estrategias validadas a QuantAnalyzer para construir la cartera.
Paso 2: Selección inicial de cartera en QuantAnalyzer
En QuantAnalyzer utilizamos la herramienta Portfolio Master para crear combinaciones posibles con los siguientes criterios:
- Función de fitness: Retorno / Drawdown
- Estrategias por cartera: entre 7 y 20
- Correlación de pérdidas mensual: máximo 0.30
- Fechas de evaluación: desde 01.01.2019 hasta actual
Esto nos permite seleccionar una cartera con alta eficiencia y diversificación.
Paso 3: Análisis individual de estrategias seleccionadas
A continuación, evaluamos cada estrategia por separado:
- Net Profit
- Drawdown histórico y Montecarlo (95%)
- Profit Factor, % aciertos, Avg Win/Loss
Este paso permite descartar sistemas desequilibrados, ineficientes o con riesgo excesivo.
Paso 4: Asignación de riesgo por estrategia (método Score)
Para distribuir el capital de forma justa, se usa la siguiente fórmula de eficiencia ajustada al riesgo:
- Calculamos el peso relativo de cada estrategia según su score.
- Asignamos el capital proporcional sobre 100.000 €.
- Calculamos el lote proporcional (referencia base 0.10), redondeado a pasos de 0.01.
Este método prioriza las estrategias más rentables y estables.
Paso 5: Ajuste de lotes para igualar el drawdown objetivo
Como objetivo personal de riesgo, se define un drawdown máximo de 5.000 € por estrategia (5%) y un drawdown total permitido de 10.000 € (10%).
Aplicamos la fórmula:
- Estrategias con drawdown bajo pueden aumentar su lote.
- Las que superan el objetivo deben reducirlo.
- Esto permite mantener el riesgo bajo control sin sacrificar rentabilidad global.
Conclusión
Mediante el uso combinado de StrategyQuant y QuantAnalyzer se puede construir una cartera profesional de sistemas automáticos diversificada y optimizada.
La combinación de:
- Selección por retorno/drawdown,
- Análisis Montecarlo,
- Asignación de riesgo por eficiencia,
- Control del drawdown máximo por sistema,
…permite mantener un equilibrio entre rentabilidad y seguridad en la operativa.
Este enfoque es ideal para operar cuentas gestionadas, fondeadas o de inversión personal con criterios profesionales de gestión del riesgo.
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