Angel Talavera

Filtrado de Estrategias por día What if con StrategyQuant X

what if con strategyquant

En este artículo, exploraremos cómo utilizar What if con StrategyQuant para identificar los días y horas en los que tu estrategia tiene un mejor rendimiento. En el mundo del trading algorítmico, los pequeños ajustes pueden marcar la diferencia entre una estrategia mediocre y una altamente rentable. Una pregunta común entre los traders es: ¿Cómo filtrar estrategias para analizar qué días de la semana son más rentables?

La Pregunta del Trader

Un miembro de mi canal de Telegram recientemente planteó una pregunta interesante:
«¿Cómo puedo ver en qué días y horas mi estrategia gana o pierde más dinero? ¿Es posible hacer esto en ‘Trade Análisis’ o debo crear algo con AlgoWizard?»

Esta duda refleja un problema común para quienes buscan optimizar sus estrategias: identificar patrones específicos de comportamiento en el tiempo. Afortunadamente, con StrategyQuant, las posibilidades son prácticamente ilimitadas.

¿Qué es el Filtrado de Estrategias por Días?

El filtrado por días consiste en analizar el rendimiento de una estrategia en días específicos de la semana (por ejemplo, solo los lunes o miércoles). Esto te permite:

  1. Identificar los días más rentables: Saber cuándo tu estrategia tiene mayor probabilidad de éxito.
  2. Eliminar días no rentables: Optimizar el rendimiento al evitar operar en días en los que las pérdidas son frecuentes.
  3. Diversificar: Crear carteras de estrategias basadas en el día de la semana para reducir el riesgo.

¿Cómo usar el Módulo Simulación «What if en StrategyQuant «?

Escenarios «What If» (Qué pasaría si…):

Una de las herramientas más potentes en StrategyQuant es el módulo de escenarios «What If». Este módulo, heredado de QuantAnalyzer, te permite responder preguntas como:
¿Qué ocurriría si mi estrategia solo operara en un día específico de la semana?

Pasos para Filtrar Estrategias por Días

  1. Carga tus estrategias existentes:
    • Imagina que tienes 32 estrategias desarrolladas. Cárgalas en StrategyQuant para comenzar el análisis.
  2. Crea tareas automáticas por día:
    • Configura 5 tareas automáticas, cada una destinada a un día de la semana (lunes, martes, miércoles, etc.) activando la opción Trade only days cada tarea un día.
    • Estas tareas retestean las estrategias para operar exclusivamente en el día asignado.
  3. Guarda los resultados:
    • Al finalizar, todas las tareas se consolidan en un único banco de estrategias filtradas. Por ejemplo, 32 estrategias x 5 días = 160 estrategias analizadas.
  4. Filtra y selecciona:
    • Filtra las estrategias que cumplen tus criterios y que son rentables en días específicos. Identifica los días más efectivos para cada estrategia y agrúpalas en carteras diversificadas por días de la semana.

Diversificación con Estrategias por Día

La diversificación es clave en el trading algorítmico, especialmente cuando manejas un gran número de estrategias. Sin embargo, encontrar nuevas estrategias diversificadas puede ser complicado.

Reducir el Tiempo de Exposición

Una solución interesante es reducir el tiempo que las operaciones están abiertas en el mercado.

  • Menor tiempo de exposición: Minimiza el riesgo de solapamiento entre trades.
  • Beneficio adicional: Reduces la correlación entre estrategias, creando una cartera más robusta.

Matriz de Correlación

Con la matriz de correlación de StrategyQuant, puedes comprobar que el solapamiento entre operaciones es casi nulo al reducir el tiempo de exposición. Esto mejora la diversificación y disminuye el riesgo de la cartera.

Solapamiento de trades con las estrategias filtradas What if en StrategyQuant


Beneficios del Filtrado por Días

  1. Mayor rentabilidad: Al operar solo en los días más favorables.
  2. Eficiencia operativa: Reduces operaciones no productivas.
  3. Diversificación avanzada: Agrupas estrategias en carteras según su desempeño en días específicos.

Una vez creada la cartera con las 4 estrategias descorrelacionadas por días en el oro exporto como un único código la estrategia para probar sus resultados en la plataforma metatrader 5 aqui te muestro su desempeño.

Hacemos la comprobación como siempre en nuestra metodología de trabajo para cerciorarnos que la estrategia es idéntica en ambas plataformas.

Conclusión

Filtrar estrategias por días de la semana es una técnica avanzada que puede transformar tus resultados en el trading algorítmico. Con herramientas como StrategyQuant, tienes el poder de analizar y optimizar estrategias de manera efectiva, adaptándolas a patrones específicos de mercado.


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