Cómo utilizar Out of Sample en StrategyQuant para validar estrategias
Una de las partes más importantes cuando desarrollamos sistemas de trading con StrategyQuant X es comprobar qué ocurre cuando una estrategia deja de trabajar sobre los datos utilizados durante su creación. Podemos generar una estrategia con una curva excelente, un buen Profit Factor y un drawdown reducido, pero todo eso sigue perteneciendo al histórico que … Leer más