Vamos hacer un repaso de como va el Darwin SQA en sus primeros 4 meses con el bróker Darwinex cuando acaba de terminar el 2018 y es un buen momento de hacer balance, ya hicimos un anterior análisis en Octubre 2018.
Nada más comenzar entró en un drawdown por una máxima racha de pérdidas de un sistema que llego a obtener un drawdown del -10% luego quitamos ese sistema y añadimos otro sistema en el ORO con distintas salidas para compensar la frecuencia del operativa del sistema borrado siempre manteniendo una baja correlación entre sistemas y una máxima pérdida de DD del sistema de 10% Montecarlo en la confianza del 95%. En el máximo DD del portfolio después del acoplamiento se ha comportado bastante bien en lateral.
Una vez en noviembre con la caída de los mercados y la subida de volatilidad en las divisas y principios de las tendencias entraron a funcionar sistemas tendenciales bastante bien, los sistemas empezaron a ser menos erráticos sacándonos del drawdown y en solo mes y medio a recuperado su equidad inicial.
Tenemos algunas notas bastante bajas como el D-Score (nota global) y Ex (experiencia) debido a que en 4 meses de operativa lleva 154 trades realizados, dos notas importantes a la hora de entrar en el reto darwinia, un objetivo para poder tener capital de darwinex bajo gestión. Este mes de diciembre con un 9% de rendimiento y una regularidad del 98% y un dscore de 18 hemos quedado el 354º de 3000 traders, esperemos este año poder quedar algún mes bueno en clasificación y así poder gestionar un mayor capital con el Darwin SQA .
Desglose de las notas de Darwinex:
Darwinex SCORE 23.9 El D-Score es la nota que utiliza darwinex para calificar todos los darwins en una combinacion de las 12 notas de atributos.
Ex 3.2 (Experiencia) la experiencia mide como de representativo es el diagnostico de la estrategia que replica el Darwin SQA.
Mc (Correlación con el mercado) 9.9 mide la dependencia del Darwin con respecto a sus activos subyacentes. Una mayor nota significa que la operativa del Darwin tiene menor dependencia de los activos subyacentes porque hace operaciones en ambas direcciones de mercado.
Rs (Estabilidad del riesgo) 8.2 Mide cuanto de estable es el riesgo de la estrategia subyacente del Darwin. Cuanto mejor sea la nota mas estable es el riesgo y por lo tanto:
- 1 la rentabilidad del Darwin respecto a la rentabilidad de la estrategia subyacente se comportará más proporcionalmente.
- 2 Más probable es que el Darwin opere con un riesgo objetivo del VaR 10% (Value at Risk)
Ra (Ajustes de Riesgo) 10.0 Mide cuanto a tenido que intervenir el gestor de riesgo de Darwinex para así proteger a los futuros inversores de un exceso de apalancamiento en la estrategia subyacente.
Os (Estrategia de Apertura) 0.5 Mide si la rentabilidad de la estrategia mejoraría en caso de abrir un poco más pronto o más tarde los trades. A mejor nota más certero es el Trader a la hora de abrir sus operaciones.
Cs (Estrategia de Cierre) 2.0 Mide si la rentabilidad de la estrategia mejoraría en caso de cerrar un poco más pronto o más tarde los trades. A mejor nota más certero es el Trader a la hora de cerrar sus operaciones.
R+ (Consistencia en los retornos positivos) 4.6 Mide si la operativa sigue un patron identificable en las decisiones de cierre de sus posiciones positivas, a mayor nota mayor evidencia que el Trader utiliza la rentabilidad de sus posiciones como criterio de cierre.
R- (Consistencia en retornos negativos) 4.98 Mide si la operativa sigue un patron identificable en las decisiones de cierre de sus posiciones negativas, a mayor nota mayor evidencia que el Trader utiliza la rentabilidad de sus posiciones como criterio para protegerse de mayores pérdidas.
Dc (Consistencia en la duración) 4.0 mide si la estrategia sigue un patrón identificable en las decisiones de cierre de todas sus posiciones. A mayor nota mayor evidencia que el Trader usa la duración de una posición como criterio de cierre.
La (Aversión a la pérdida) 8.5 Mide si la estrategia se comporta de manera simétrica en posiciones de pérdidas y en posiciones de ganancias. Cuanto peor es la nota, mas tiende la operativa a dejar correr las pérdidas contra las operaciones ganadoras.
Pf (Performance) 5.7 Mide si la estrategia obtiene mejores rendimientos que estrategias aleatoriasque operen con el mismo riesgo. A mejor nota, mejor el rendim iento de la estrategia contra estrategias aleatorias.
Cp (Capacidad) 2.5 Mide si la rentabilidad porcentual del Darwin baja a medida que aumenta el número de inversores. A mayor nota, más probable es que el Darwin pueda gestionar mayores volumenes de inversion sin que el deslizamiento afecte al rendimiento del Darwin que replica la estrategia.
Hasta aquí el análisis del Darwin SQA por ahora, este año 2019 al final de cada trimestre haremos una nueva evaluación de la cartera, eso no quita que puntualmente hagamos un nuevo articulo puntual sobre él que está en el siguiente enlace Darwin SQA.