Metodología de Trading Algorítmico Profesional

Temario del curso con lo que vamos a ver en los distintos módulos en orden cronológico.

Introducción a StrategyQuant, un breve repaso a todos los programas que engloba esta herramienta. Veremos los distintos programas que lleva incluido el AlgoWizard y el QuantDataManager.

Haremos una  breve introducción a los mercados financieros para diferenciar los distintos activos y como podemos calcular sus valores y entender su funcionamiento. Se incluye algunas herramientas privadas para su lectura en la plataforma.

• 2.1 Diferencias entre Forex y futuros.
• 2.2 Cálculo del valor de los lotes.
• 2.3 Cálculo del valor del punto o pip.
• 2.4 Márgenes apalancamiento y Swaps
• 2.5 Tipos de indicadores.

Instalación y configuración inicial. Empezamos instalando el programa y haciendo un breve repaso por todas las principales pestañas con sus funcionalidades para adaptarnos al software.

• 3.1  Instalación y configuración del programa.
• 3.2 Introducción al administrador de datos.
• 3.3 Descargar y clonar las zonas horarias.
• 3.4 Visualizar y analizar los datos.
• 3.5 Cargar datos desde un fichero csv.
• 3.6 Actualizar los nuevos datos.

El constructor. En este módulo es donde se construyen las estrategias y vemos la funcionalidad de cada pestaña a fondo.

•  4.1 La pestaña de progreso.
• 4.2 Que construir.
• 4.3 Opciones genéticas.
• 4.4 Datos.
• 4.5 Opciones de trading.
• 4.6 Bloques de construcción.
• 4.7 Gestión del riesgo.
• 4.8 Verificaciones cruzadas rápidas.
• 4.9 Clasificación y filtrado.
• 4.10 Notas.
• 4.11 Resultados.

El Retester. Una vez creadas las estrategias las pasaremos al retester donde les haremos las distintas pruebas de robustez que trae el programa.

• 5.1 Los bancos de datos.
• 5.1.1 Test fuera de muestra (Out of Sample).
• 5.2 Test Montecarlo método exacto.
• 5.3 Test Montecarlo método aleatorio.
• 5.4 Retest en otros mercados.
• 5.5 Test Montecarlo Histórico de precios.
• 5.6 Test Montecarlo mínima distancia al precio.
• 5.7 Test Montecarlo Deslizamiento Slippage.
• 5.8 Test Montecarlo Spread.
• 5.9 Test Montecarlo comienzo de la barra.
• 5.10 Test Montecarlo indicadores.
• 5.11 Permutación de los parámetros del sistema.

La optimización. En este módulo vemos las distintas optimizaciones que trae el programa con ejemplos.

• 6.1 Optimización simple.
• 6.2 Walk Forward Análisis.
• 6.3 Walk Forward Matrix.
• 6.4 Entendiendo los resultados del Walk Forward Matrix.

Proyectos personalizados. Juntamos todo el proceso de diseño para que lo filtre el programa hasta la salida final de la estrategia.

7.1 Creación de tareas automáticas del flujo de trabajo.

7.2 Comparar los datos con otro Bróker.

7.3 Proyecto tipo de activos. Creamos un proyecto para identificar que activos funcionan bien en breakout son tendenciales o funcionan bien en rangos, reversión a la media.

AlgoWizard. En este modulo vemos como podemos crear estrategias completamente funcionales con bloques de construcción sin necesidad de programación. También creamos una plantilla con condiciones aleatorias para la búsqueda de una estrategia en strategyquant.

• 8.1 Creación de un Sistema en AlgoWizard.
• 8.2 Plantilla de diseño en AlgoWizard.
• 8.3 Modificar el Breakeven en el AlgoWizard.

Creación de carteras. En este módulo juntamos varios activos para ver su matriz de correlación y crear carteras diversificadas.

• 9.1 Creación de carteras.
• 9.2 Modificar una cartera.

Backtest y seguimiento de las estrategias.

• 10.1 Ejecución de un backtest en MT4.
• 10.2 Comparar el backtest de MT4 con el archivo de StrategyQuant.
• 10.3 Registro en FX Blue para el seguimiento de nuestra cuenta.
• 10.4 Comparar resultados en vivo con el sistema generado en StrategyQuant.

Agradecimientos, y comunidad de apoyo.

• 11.1 Comunidad SQ y apuntes.